随着2004年6月《新巴塞尔协议》的出台，政府对银行风险管理提出了更高要求,中国银行业的改革将进入破题之年。该协议由三大支柱构成：一是最低资本要求；二是监管部门对资本充足率的监督检查；三是市场约束。 与原来的《巴塞尔协议》相比，《新巴塞尔协议》除了包含信用风险和市场风险的内容外，还将操作风险囊括进来，这样在某种程度上讲，等于提高了对银行最低资本的要求。《新巴塞尔协议》对中国银行业影响深刻，其最主要的是提升了广大从业人员对风险管理的认识；在各种风险识别、计量、控制工具的采用，《新巴塞尔协议》也给出了一些已在发达国家银行采用的方法；从监管的角度，《新巴塞尔协议》给出了针对银行业风险制定的监督检查的主要原则、风险管理指引和监督透明度及问责制度等等；在信息披露方面，《新巴塞尔协议》提出了许多具体的要求。由此可见，《新巴塞尔协议》除了提高中国商业银行的风险管理能力，还能为中国商业银行的核心业务带来直接和间接的收益。 近日，中国银监会发布通知称，为规范商业银行使用外部信用评级机构和外部信用评级结果，防范商业银行因外部评级调整产生的系统性风险，银行应当审慎使用外部信用评级，重大投资行为原则上应以内部评级为依据。 通知表示，在使用外部评级方面，商业银行应当指定专门部门负责在授信业务过程中管理全行的外部信用评级使用情况，外部评级结果只能作为内部判断的补充参考。无内部评级体系者应引用或参考多家外部评级机构结果并进行比较，选择评级较低、违约概率较大的结果。此外，外国银行分行及其他银行业金融机构使用外部信用评级均参照通知要求执行。 根据目前中国银行业的现状来看，实行《新巴塞尔协议》还是一个任重而道远的工程，并且对银行的风险管理系统是一个严峻的挑战。GBICC总裁刘世平博士，多年来一直参与《新巴塞尔协议》的研究和发展方向，对该协议具有非常深刻、独到的认识，在刘博士的带领下，GBICC的技术团队根据《新巴塞尔协议》的要求，开发了一套银行内部评级系统（Internal Rating System，简称IRS），用于银行的信用风险管控。 《新巴塞尔协议》第445条规定，“银行必须证明，在有资格实施内部评级法之前，使用与文件规定的最低要求大体一致的评级体系的时间至少已有3年”； 银监会《中国银行业实施新资本协议指导意见》原则：在三大风险中，应先开发信用风险、市场风险的计量模型；在信用风险中，应以信贷业务为重点推进内评体系的建设。因此，内评系统的早日投产可以加快银行向符合新协议标准迈进的步伐，同时，将内部评级引入审贷流程，可以加强信用风险的控制。
强大的赢利分析 系统的风险防范 GBICC的IRS根据《新巴塞尔协议》的要求，结合了国内银行的实际情况，利用先进的数据挖掘、商业智能技术，将银行风险防范和盈利性分析全面完整地展现在客户面前，帮助客户建立系统的基于《新巴塞尔协议》的内部流程评级以降低风险，强大的客户盈利性分析，帮助银行在发展壮大客户群体的同时，最大程度上确保了自身的利益。 IRS以模型评级为主导，辅以评级政策调整，确保评级的适用性和准确性； IRS细化评级客户类别，使评级更具针对性，对于不同的客户类型适用不同的评级方式； IRS将内部评级系统与原有的信贷管理系统无缝结合，所有角色均与信贷管理系统中岗位对应，采用一致的登录手段，便于工作人员进行多系统操作，方便地进行系统内角色切换； IRS能够与其他相关系统进行数据共享，方便地进行数据导入操作。如：从信贷管理系统中导入客户基本信息、财务报表等；从管理会计系统导入客户上期实际收入与成本数据等信息。该功能确保了系统间数据的共享性、一致性和准确性，同时避免了重复劳动。 基于《新巴塞尔协议》的评级流程
